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特雷诺指标：
Treynor performance measure
由美国经济学家“杰克。特雷诺”（Jack Treynor) 发明的测算投资回报的指标。用于在系统风险基础之上对投资的收益风险进行调整。与莎普比率（Sharpe ratio)有些类似
区别在于特雷诺指标使用贝塔值对波动进行测算，公式为：（总收益-无风险收益）/投资组合贝塔值。
例：
假设无风险收益值为7%， A投资的收益为18%，贝塔值为1.10； B投资的收益值为19%，贝塔值为1.30。根据上述公式对这两笔投资进行排列：（18%-7%）/1.10=10.0%；
（19%-7%）/1.30=9.23%。A投资的收益高于B投资，因此优于B投资。
Treynor performance measure
由美国经济学家“杰克。特雷诺”（Jack Treynor) 发明的测算投资回报的指标。用于在系统风险基础之上对投资的收益风险进行调整。与莎普比率（Sharpe ratio)有些类似
区别在于特雷诺指标使用贝塔值对波动进行测算，公式为：（总收益-无风险收益）/投资组合贝塔值。
例：
假设无风险收益值为7%， A投资的收益为18%，贝塔值为1.10； B投资的收益值为19%，贝塔值为1.30。根据上述公式对这两笔投资进行排列：（18%-7%）/1.10=10.0%；
（19%-7%）/1.30=9.23%。A投资的收益高于B投资，因此优于B投资。
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